Aplicación de la teoría de juegos y el equilibrio de Nash a las decisiones de inversión entre un inversionista y un fondo de inversión.

Héctor David Nieto Martínez

Resumen


En el presente documento, se efectúa una aproximación de la teoría de juegos, en el análisis del sistema financiero, en el cual, cada día busca ampliar su relevancia en el país y en el mundo, siendo una de las alternativas más conocidas para la maximización del capital. La metodología implementada, es una de las teorías más relevantes expuesta por Nash (1950); en este caso particular se realizó una aplicación sobre la interacción de dos agentes, que para el efecto se denomina inversionista y fondo de inversión, teniendo en cuenta como las decisiones de los individuos es incrementar su capital a través del tiempo y el de las empresas, que buscan obtener y retener el capital de los inversionistas en el mayor tiempo posible. Lo anterior puede verse reflejado bajo tres variables fundamentales que son el perfil de riesgo, la tasa de retorno obtenida por los portafolios durante un año y el tiempo en el que puede optimizar un agente su inversión, encontrando que a mayor tiempo y un mayor nivel de riesgo los agentes verán maximizar sus utilidad frente a las demás estrategias expuestas, por ello es de vital importancia de observar que ese tipo de comportamientos a través de la teoría de juegos, dado que se muestran diferentes componente en conjunto que muchas veces no son estudiados.


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Referencias


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